|
การตรวจสอบในปัจจุบันและแนวทางในอนาคตของธปท.
1.
การตรวจสอบของธปท.ในปี
2547
2.
แนวทางในช่วง
1
2 ปีข้างหน้า
3.
บทบาทของผู้ตรวจอสบ
การตรวจสอบของธปท.ในปี
2547
สถาบันการเงินที่ตรวจสอบในปี
2547
|
|
จำนวนสง.
ตรวจสอบ |
จำนวนสง.
ทั้งระบบ |
|
ธพ.ไทย
สาขาธนาคารต่างประเทศ
บง.
รวม |
10
12
17
39 |
12
18
18
48 |
|
การบริหารความเสี่ยง |
ความมั่นคงและการดำเนินงาน
ธรรมาภิบาล |
ผลการจัดระดับโดยรวม |
|
1.
เครดิต
2.
ตลาด
3.
สภาพคล่อง
4.
กลยุทธ์
5.
ปฏิบัติการ |
1.
เงินกองทุน
2.
สินพทรัพย์ด้อยคุณภาพ
3.
ความสามารถในการหารายได้ |
1.
ดี
2.
ค่อนข้างดี
3.
พอใช้
4.
ค่อนข้างอ่อน
5.
อ่อน |
ฐานะการดำเนินงาน
- BIS Ratio ดู
Tier I
-
NPL
: เงินให้สินเชื่อ
-
สำรองที่มี
:
สำรองที่พึงกัน
- กำไร
(ขาดทุน)
สะสม
ธุรกรรมหลักของธพ.ไทย
1.
On Balance
Sheet
เงินให้สินเชื่อ
-
Retail
-
Corporate
2.
Off
Balance Sheet
2.1 เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ
-
ค้ำประกัน
อาวัล
รับรอง
-
ภาระผูกพันตาม
L/C
เพื่อการนำสินค้าเข้า
2.2
ตราสารอนุพันธ์
|
-
การจัดทำแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกและภายใน
- วางแผนบุกตลาดโดยขาดปัจจัยพื้นฐาน
-
รองรับ
เช่น
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบ
Credit
Scoring ระบบ
MIS
และคน
-
กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูง
เช่น
การขายสินเชื่อโดยการ
Refinance, NPL จากสำนักงานอื่น
- แผนปฏิบัติการไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ไม่รองรับแผนกลยุทธ์
- ขาดประสิทธิภาพในการควบคุมการปฏิบัติตามแผน
- การบริหารงานไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล |
|
- รายได้ต่ำกว่าเป้าหมายมาก
-
สินเชื่อที่ขยายได้กลายเป็น
NPL สูง
- ไม่สามารถขยายสินเชื่อได้ตามเป้าหมาย/การพัฒนาระบบงานไม่เป็นไปตามแผน
-
มีนโยบายแต่ไม่มีการปฏิบัติจริง |
|
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
1.
NPL
สูงขึ้น
2.
ต้องตั้งสำรองเพิ่ม
กำไรลด |
|
ความเสี่ยงหลักของธพ.ไทย
อยู่ที่
Interest
Rate Risk ใน
Banking Book |
|
|
|
เครื่องมือที่มียังไม่สามารถสะท้อน
Interest
Rate Risk ได้ชัดเจน |
|
-
ระบบควบคุมภายในไม่เพียงพอ
-
พิธีการด้านสินเชื่อหละหลวมขาดการแย่งแยกหน้าที่ระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
-
คู่มือและระเบียบปฏิบัติงานไม่รัดกุม
ขาดการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
- การกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
และข้อกำหนดทางการ
-
ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ
-
การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนล่าช้า
-
ขาดการปฏิบัติตามเกณฑ์
KYC (Know Your Customer) |
ิ
|
- พนักงานทุจริตและเกิดความเสียหาย
-
พนักงานปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานและข้อกำหนดทางการ
-
มีการปฏิบัติผิดกฎหมาย
- มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของสำนักงาน
- ขาดข้อมูลที่ใช้ในการบริหาร
ตัดสินใจและควบคุมดูแลการปฏิบัติ
-
ข้อมูล
DMS ยังมีข้อผิดพลาด |
การตรวจสอบในช่วง
1 2
ปีข้างหน้า
-
ฐานะการดำเนินงานและความสามารถในการหารายได้
-
การบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ
Credit Risk, Operational Risk, Interest Rate
Risk ใน
Banking Book
-
การบริหารการจัดการที่ดี
-
Consolidated
Supervision
-
การดำรงเงินกองทุนสำหรับ
Interest
Rate Risk ใน
Trading Book ตั้งแต่สิ้นเดือน
มิ.ย.48
แนวโน้มการกำกับดูแลในอนาคต
1.
ความพร้อมของธพ.ในการดำรงเงินกองทุนสำหรับ
Credit Risk และ
Operational
Risk ตาม
BIS II (แบบ
Standard Approach)
2.
พยายามให้
ธพ.
ใช้
Internal
Credit Rating อย่างจริงจังในการอนุมัติสินเชื่อ
3.
พยายามจูงใจให้ธพ.เตรียมตัวรับ
BIS
Pillar II
-
ธพ.ต้องมีทุนเพียงพอ
-
ธพ.ควรมีทุนเพื่อความเสียหายที่คาดไม่ถึง
-
ธพ.ควรมีแนวทางบริหารความเสี่ยงอื่น
ๆ
ที่นอกเหนือจาก
5 major risk เช่น
Legal Risk, Reputation
Risk
-
มาตรการการแก้ไขเมื่อแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหา
BIS
I.
ความพร้อมของเงินกองทุน
II.
ข้อ
3 ในหัวข้อแนวโน้มการกำกับดูแลในอนาคต
III. Internal
Credit Rating
เรื่องที่ผู้ตรวจสอบธปท.พยายามปรับปรุง
1.
ลดการขอเอกสารที่ซ้ำซ้อนและเกินความจำเป็น
2.
ประสานในการขอให้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลล่วงหน้าก่อนเข้าตรวจ
3.
รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ
4.
เผยแพร่ข้อมูลผ่าน
Web
5.
เพิ่มความรู้ทางด้านธุรกิจให้ผู้ตรวจสอบ
บทบาทองผู้ตรวจสอบภายใน
1.
เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบธปท.กับฝ่ายงานอื่น
ๆ
ในธพ.
-
ให้ข้อมูลเพิ่ม
-
ช่วยชี้แจงเมื่อผู้ตรวจสอบธปท.มีข้อสงสัย
2.
ประเมิน
Operational Risk และตรวจสอบสาขา |
Home
